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FIOPT 製品紹介

金融工学の定量的な分析には統計解析パッケージやオプティマイザが必須ですが、 単体のパッケージツールのみでは足りません。データを加工、 統計量を算出してオプティマイザにかけ、その結果をバックテストする、 といった処理には様々なツールを連携して繰り返し用いる必要があります。 新たなモデルの創造には、既存のソフトウエア資産を有機的に連携させるプラットフォームが必要です。 金融工学支援のためのオールインワンパッケージ。それが FIOPT です。

主な特長

オプティマイザ

多くの機関投資家の方にご利用頂いているオプティマイザ Numerical Optimizer のエンジンと、 マルコビッツモデルなどの定番の最適化モデルが最初から付属しており、 複雑な最適化モデルを 1 から作成する必要はありません。 仕様にあわせてデータを用意するだけで最適化が実行できます。 多期間ポートフォリオ最適化やロバストポートフォリオ最適化、 銘柄分割など先進的な最適化技術もそのままご利用になれます。 受託サービスによって独自の最適化モデルの作成も承ります。

最適化モデルのイメージ

統計解析パッケージ連携

回帰でファクターリターンを求めてその分散を計算する、 リターンをファクターで主成分分析する、 乱数によるサンプルパスのモーメントマッチングを行う、 などなど定量的な分析には統計処理がつきものです。 共分散行列を求めたいためだけなのに Excel を立ちあげたり、VB マクロを書いたりしていませんか。 FIOPT なら R を連携して効率的に済ませることができます。

統計解析パッケージのイメージ

CSVファイルの入出力

Excel のみならず、別のソフトウエアとの連携手段として最もポピュラーなのが CSV ファイルです。 巨大で Excel に乗り切らない CSV ファイルを加工するのに苦労されている方々のために、 FIOPT は CSV ファイルから所定の列や行のみを取り出して読み込んだり、行と列を交換して出力したり、 ファイル名を添字として読み込んだり、と痒いところに手が届く CSV ファイル操作機能を備えています。

CSV入出力のイメージ

ビジュアルプログラミング

概念的には簡素でも、例えばポートフォリオのリスクモデルは、 データ加工や統計処理の手順を繰り返す複数のステップとして記述されます。 それがデータ加工や統計処理やアドホックな手順を挟み込むうちにどんどん複雑化し、 作った本人にもわからなくなり、時間が経つと手を入れることができなくなったり、 引き継ぎが難しくなったりすることも多いでしょう。 FIOPTはアイコンを線で接続することによって処理フローを記述しますので、 自動的にモデルの動きを可視化し、改良の見通しがつけやすくなります。

様々なリスク尺度のフロー