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数理計画ソリューション

数理計画法とは

現象を最適化問題として記述(モデル化)し、応用数学のアルゴリズムを用いて解析することを特徴とする、意思決定の一手段です。 Numerical Optimizer(NUOPT より製品名変更致します)はこの数理計画法の業務をトータルにサポートする開発環境とライブラリを提供するソフトウエア製品です。次のようなさまざまな応用が可能です。

金融工学

- ポートフォリオの最適化 -

数千規模の大規模LP/QPを高速に(数千銘柄を1分以内)求解することができるNumerical Optimizerは、 ポートフォリオ最適化の分野で多くの実務家の方にご利用いただいております。

汎用モデリング言語によるモデル化が柔軟に可能なので、さまざまな平均・分散モデルのみならず下方リスク・ CVaRなどのリスクモデル、多期間最適化などの最新のトピックの応用がいちはやく可能です。また、業種別組み入れ率制約・組み入れ銘柄数制約などを自由 に設定してポートフォリオを自在にチューニングすることも可能です。

モデル化と求解部分をDLLにライブラリ化してユーザのアプリケーションに組み込むことも可能です。

- 金融モデルパラメータフィッティング -

Numerical Optimizer の非線形最適化機能はさまざまな理論モデルのパラメータの合わせこみに最適です。モデル式が複雑でも自動微分機能がありますので、 微係数を入力する必要はありません。 具体的にはクレジットリスクモデルなどへの応用実績がございます。

ロジスティック・運転計画

- 配送計画 -

コスト最小な配送計画を求める、古典的なヒッチコック型の大規模問題から任意の制約付きの多品種流問題まで、Numerical Optimizer の高速なLP解法(数万変数が分のオーダー)がお役に立ちます。

- 生産計画・資源配分問題 -

工場やプラント運転など、機器の運転条件などの制約、起動・停止コストを含むモデルもNumerical Optimizer の混合整数計画法を用いることによって一般的に表現し、高速に求解することが可能です。化学変化などは非線形な式を含みますが、 それはNumerical Optimizerの非線形最適化機能で厳密に取り扱い可能です。

- 中・長期計画(施設配置問題) -

配送ネットワーク中の中継地点・店舗配置問題などは数理計画問題による解法が適しています。Numerical Optimizer の混合整数計画法がここでもお役に立ちます。

その他の応用

- ネットワーク・機器設計 -

電子機器や高速ネットワークの設計パラメータの推定問題にLP・NLPを利用する応用例があり、Excelをインタフェースとするアプリケーション 構築のライブラリとしてNumerical Optimizerを用いた実績がございます。

- 広告配信 -

さまざまな制約条件を満たしながら効果を最大化する広告配信の具体的な方法を導く場合に Numerical Optimizer の混合整数計画法がご利用になれます。

- 教育 -

Numerical Optimizerモデリング言語(SIMPLE)と 高速かつ豊富な最適化アルゴリズムは最適化の実務的な応用への導入教材として適しています。

上記以外にも Numerical Optimizer は様々な分野への応用が可能です。 Numerical Optimizerのホームページ 内の導入紹介のページにおきまして具体的な適用事例をご紹介しております。

Numerical Optimizerは、完全自社開発。アルゴリズムの開発・実装・モデル化・アプリケーションの作成・コンサルティングまで弊社スタッフがきめ細かくサポートいたします。

デモンストーレーションは随時、無料紹介セミナーも開催しております。Numerical Optimizerのホームページから解法の説明や価格表、関連論文・資料のダウンロード・ご請求などが可能です。

関連パッケージソフトウェア

Numerical Optimizerをコンポーネントとして含む関連製品です。
※クリックして詳細な製品情報をご覧ください。

SNUOPT ―最新の数理計画法パッケージ

S-PLUS

既に世界中で実績を誇る、汎用のデータ解析ソフトウエアのアドインモジュールで、Numerical Optimizerが備えている最適化機能をフル実装しています。S-PLUSとのデータの受け渡しが非常に簡便に可能です。海外では金融ユーザを中心に利用されています。

FIOPT ―金融工学支援ツール

FIOPT

FIOPTは高機能/高性能な統計解析エンジンと最適化エンジンをベースに、強力で使いやすい開発環境を融合した次世代のツールです。Numerical Optimizerが最適化機能を提供しています。

これらのソフトウエアパッケージのデモンストレーションは随時行っております。また各製品の紹介セミナーも定例で行っておりますので、是非お問い合わせください。

コンサルティング
株式会社NTTデータ数理システムはパッケージソフトの提供のみならず、データの分析技法のコンサルティング、さらには各業態に合わせたソフトウエアのカスタマイズ、トータルシステムの受託開発まで承っております。
お問い合わせ
株式会社NTTデータ数理システムでは、長年にわたりビジネスの現場でデータの分析の業務に携わってきた専門スタッフを数多く擁しており、この経験と知識を皆様のビジネスのために役立てたいと願っております。データの分析に関する、さまざまなご相談をお待ちしております。
E-mail : nuopt-info@msi.co.jp
TEL : 03-3358-6681